Windows で GCC を使用するには、MingW をダウンロードします (廃止 ) またはその後継の Mingw-w64.
Win32 をターゲットにしたものが必要な場合は、Microsoft から直接 Visual C++ Express Edition を入手できます。それ以外の場合は、他の場所で提案されているように、MinGW または lcc です。
GCC はどこにでもあります。数十のコミュニティの何千人もの人々から信頼され、よく理解されています。
Visual Studio は、おそらくこれまでに開発された中で最高の IDE です。その下に優れたコンパイラがあります。ただし、厳密には Windows 専用です。
遊んでいるだけなら、GCC を入手してください -- 無料です。複数のプラットフォームについて懸念がある場合は、GCC です。本格的な Windows 開発について話している場合は、Visual Studio を入手してください。